1）对线性代数和计算机基本操作有一定基础
2）对MATLAB和M语言编程有基本的了解

        1、培训过程中，如有部分内容理解不透或消化不好，可免费在以后培训班中重听；
        2、课程完成后,授课老师留给学员手机和Email,保障培训效果,免费提供半年的技术支持。
        3、培训合格学员可享受免费推荐就业机会。

实验:

1.Matlab中矩阵的命名与赋值
2.Matlab与Excel、数据库交互
3.学生成绩统计实现实验
4.M语言编程实验

课程目标: 掌握金融统计与优化思路并Matlab进行计算

1.如何获取数据以及数据整理

2.常用的分布与随机数、统计回归与统计检验

3.优化问题的分类与求解方法

4.局部优与全局优

实验操作:

1.从Excel获取行沪深300及其成本股数据

2.检验沪深300数据是否服从正态分布

课程目标: 掌握金融统计与优化思路并Matlab进行计算

1.货币的时间价值

2.债券的价格与收益率

3.债券久期与凸度计算

4.分级基金定价与分析

实验操作:

1.如何基于Matlab计算进行住房贷款还款方式的选择

2.如何使用Matlab构造久期免疫债券组合

3.如何使用Matlab构分级基金A份额定价

课程目标: 采用情景分析、历史模拟、随机模拟的方法对金融模型进行测试与分析

1.如何利用历史数据进行历史模拟
2.如何根据模型进行情景分析
3.如何生成随机价格序列并进行模型测试

实验操作:

1.使用情景分析方法对商业养老保险进行现金流分析

2.投资组合保险CPPI与TIPP的历史模型与随机模型

课程目标: 了解各种期权设计、并根据条款进行期权定价、分级基金结构分析

1.欧式期权、美式期权、异议期权的结构

2.期权定价的二叉树模型与ＢＳ公式3.复杂期权定价的蒙特卡洛方法

实验操作:

1.如何使用Matlab进行期权二叉树模型与ＢＳ公式计算

2.如何使用Matlab计算期权隐含波动率

3.如何使用Matlab进行蒙特卡洛方法计算期权价格

课程目的：通过一些具体实际案例让读者了解MATLAB在股票、衍生品投资中的具体应用。

MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介

基于MATLAB的简单均线交易系统

基于MATLAB的常见指标的大盘择时交易系统

基于MATLB的期现套利

基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统

基于MATLAB的IF、Cu期货跨期套利（日内高频）

基于MATLAB的跨市场套利（隔夜低频）

基于蒙特卡洛模拟的定增基金净值模拟

基于MATLAB的品种波动性分析

基于MATLAB的交易品种相关性分析

基于MATLAB的行情软件——MATLAB GUI简介

基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用

学习MATLAB的一些资源